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郑州开票:头部基金加码布局 凭借量化手法指数基金大有可为

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原标题 凭借量化手法指数基金大有可为

□本报记者张焕昀

今年以来,量化指数出资遭到商场追捧。不只头部基金公司在指数基金范畴加码布局,中型基金公司也纷繁发力指数产品。近期,以稳健见长的长城基金也开端加快布局指数基金。长城基金量化与指数出资部总经理雷俊以为,商场环境为指数产品的开展供给了充沛空间,凭借量化出资手法,指数基金大有可为。

商场环境利好指数量化出资

雷俊在承受媒体采访时表明,将凭借量化出资的手法,充沛发挥公司的投研优势,打造具有长城基金特征的指数出资产品,力求为出资者发掘到安稳的、逾越指数的附加价值。

从资本商场大环境来看,雷俊以为,经过近两年的低迷体现,商场全体活跃度添加,这在某些特定的程度上添加了商场定价的误差出资时机。“商场环境为指数产品的开展供给了充沛空间,凭借量化出资的手法,指数基金大有可为。”雷俊说。

雷俊在量化出资范畴具有丰厚的经历。材料显现,入职长城基金前,雷俊曾在南边基金办理过多只量化产品和指数产品,其办理的南边量化生长及南边战略优化基金,曾获我国基金业金牛奖。

参加长城基金后,雷俊出任长城基金量化与指数出资部负责人,一起办理长城创业板指数增强、长城中证500指数增强、长城久泰沪深300等基金。由雷俊掌舵的长城基金量化团队,在办理指数基金方面有自己独特的出资理念。雷俊以为,相较于传统的出资方法,经过量化出资手法进行指数出资,有助于为出资者带来更多附加价值。

量化手法强化选股优势

雷俊以为,经过量化出资的手法办理指数基金有三大优势:一是出资的纪律性,经过模型选股能防止个人心情影响,坚决执行既定战略;二是危险的涣散性,即量化组合在个股及职业会集度上要低于其他权益类产品,有助于涣散危险;三是信息处理优势,量化基金最大的特征便是使用计算机处理广泛的数据,其高效性与掩盖性要远高于个人。

事实上,增强指数型基金的中心优势在于选股,加强出资的有效性。雷俊表明,从躲避个股危险的视点,他会对出资组合采纳及时的动态控制。

在谈到详细的选股方法时,雷俊表明,会经过财务数据等手法鉴别个股,扫除一些面对退市危险的个股。“依据咱们的选股模型,假如指数成分股有300只,把潜在的残次个股除掉后再进行量化模型出资,实践可供出资的或许只要130只左右。”

在严控危险的出资准则和灵敏调仓的操作战略下,长城基金量化团队办理的多只指数基金均完成了不错的成绩体现。Wind多个方面数据显现,到2019年8月16日,长城久泰沪深300指数基金、长城中证500指数基金、长城创业板指数基金自雷俊任职以来均跑赢盯梢指数,其间,长城创业板指数基金A收益率28.54%,同类排名6/123,同期创业板指数涨幅24.47%;长城久泰沪深300指数基金A收益率23.09%,同类排名30/117,同期沪深300指数涨幅18.26%;长城中证500指数基金A收益率16.52%,同类排名77/117,同期中证500指数涨幅8.67%。

在雷俊看来,跑赢指数的部分,是增强型指数基金差异于仿制型指数基金的中心价值,“经过指数增强给出资者带来附加价值。”他以为,从指数出资的视点而言,量化增强或许是更佳挑选。

雷俊着重,可运用于指数产品中的量化出资手法并不限于指数增强一种,现在运用于自动办理型基金产品的一些量化出资手法,如多因子模型、事情驱动模型等亦可运用于指数基金的出资中,助力指数基金增厚出资收益。

雷俊以为,指数基金规划对产品的收益影响较大,尤其是规划超越50亿后,办理产品的难度加大,对阿尔法的超量收益或许会有必定衰减效果。相对而言,中小型增强指数基金的收益增强空间更大一些。

在雷俊的规划中,往后长城基金还会推出一系列指数产品,经过运用量化出资的手法,打造具有长城基金特征的指数产品系列,力求为出资者带来更多可供挑选的东西型产品,为出资者带来更多的附加价值。

责任编辑:王涵

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